PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGAL с FLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) is a stock, while FLTR (VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Over the past 10 years, GGAL returned 8.50%/yr vs 3.51%/yr for FLTR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции FLTR по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.51% соответственно.

GGAL

1 день
-3.97%
1 месяц
21.40%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-10.40%
3 года*
68.91%
5 лет*
44.57%
10 лет*
8.50%

FLTR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.40%
1 год
5.30%
3 года*
6.10%
5 лет*
4.49%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и FLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-7.77%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		1.91%5.22%7.38%7.41%0.74%0.55%1.44%5.70%0.30%2.80%

Correlation

The correlation between GGAL and FLTR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с ICSHFLTR с JBBBFLTR с USFRFLTR с TDTT

Доходность на риск

GGAL vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGALFLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
6.77

-6.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
12.78

-12.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

3.15

-2.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

16.96

-17.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

101.23

-101.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGAL vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 6.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGALFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

6.77

-6.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

2.11

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.53

-0.46

Просадки

Сравнение просадок GGAL и FLTR

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и FLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-17.84%

-81.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-0.31%

-53.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-1.93%

-61.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-3.06%

-59.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-17.84%

-73.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-0.04%

-29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-0.67%

-56.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

0.05%

+24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и FLTR

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

0.25%

+16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

0.62%

+35.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

0.79%

+73.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.49%

2.13%

+56.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

5.00%

+56.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и FLTR

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности FLTR в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.73%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.38%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Часто задаваемые вопросы

GGAL and FLTR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (16.53%) compared to FLTR (0.25%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs FLTR's -17.84%.

FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.77 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и FLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор