PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GGAL с LOMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGAL и LOMA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GGAL и LOMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
59.50%
-13.59%
GGAL
LOMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGAL:

4.41

LOMA:

1.54

Коэф-т Сортино

GGAL:

4.18

LOMA:

2.26

Коэф-т Омега

GGAL:

1.52

LOMA:

1.26

Коэф-т Кальмара

GGAL:

3.38

LOMA:

1.08

Коэф-т Мартина

GGAL:

27.08

LOMA:

7.87

Индекс Язвы

GGAL:

8.80%

LOMA:

8.68%

Дневная вол-ть

GGAL:

54.18%

LOMA:

44.35%

Макс. просадка

GGAL:

-98.98%

LOMA:

-87.17%

Текущая просадка

GGAL:

-6.56%

LOMA:

-26.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$10.66B

LOMA:

$1.53B

EPS

GGAL:

$5.22

LOMA:

$0.58

Цена/прибыль

GGAL:

11.94

LOMA:

20.86

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$5.03T

LOMA:

$431.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$5.03T

LOMA:

$106.55B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$664.01B

LOMA:

$260.87B

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у LOMA с доходностью 1.34%.


GGAL

С начала года

8.28%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

158.54%

1 год

232.10%

5 лет

41.92%

10 лет

17.66%

LOMA

С начала года

1.34%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

97.39%

1 год

69.94%

5 лет

20.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGAL и LOMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGAL
Ранг риск-скорректированной доходности GGAL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGAL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

LOMA
Ранг риск-скорректированной доходности LOMA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOMA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGAL c LOMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GGAL, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.411.54
Коэффициент Сортино GGAL, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.182.26
Коэффициент Омега GGAL, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.26
Коэффициент Кальмара GGAL, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.381.08
Коэффициент Мартина GGAL, с текущим значением в 27.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0027.087.87
GGAL
LOMA

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа LOMA равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и LOMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.41
1.54
GGAL
LOMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и LOMA

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как LOMA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
3.52%3.81%6.49%4.62%0.67%0.94%1.93%1.31%0.18%0.30%0.32%0.23%
LOMA
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
0.00%0.00%14.64%15.68%0.00%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGAL и LOMA

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки LOMA в -87.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и LOMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.56%
-26.27%
GGAL
LOMA

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и LOMA

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) имеют волатильность 16.59% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.59%
16.40%
GGAL
LOMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и LOMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab