Сравнение GGAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGAL или SPY.
Основные характеристики
| GGAL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 204.89% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 321.46% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 77.82% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.53% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.52% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 5.45 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.80 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 34.94 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 9.10% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 58.30% | 12.40% |
| Макс. просадка | -98.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.31% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между GGAL и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SPY
С начала года, GGAL показывает доходность 204.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.52% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SPY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.86% | 6.49% | 4.62% | 0.68% | 0.87% | 1.89% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SPY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SPY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.