Сравнение GGAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGAL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -12.98% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.17% против 14.06% соответственно.
GGAL
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- 77.59%
- 1 год
- -12.93%
- 3 года*
- 71.97%
- 5 лет*
- 50.87%
- 10 лет*
- 8.17%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. SPY — Ранг доходности на риск
GGAL
SPY
Сравнение GGAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.96 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.49 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 7.27 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.96 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.56 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GGAL и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SPY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.43% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SPY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -55.19% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.44% | -12.05% | -46.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -24.50% | -38.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -33.72% | -57.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.43% | -5.53% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.56% | -9.09% | -48.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.85% | 2.54% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SPY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGAL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 5.35% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.23% | 9.50% | +43.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.44% | 19.06% | +58.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.21% | 17.06% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 17.92% | +43.86% |