Сравнение GGAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGAL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность 246.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.36% против 13.14% соответственно.
GGAL
246.35%
11.47%
84.16%
342.94%
40.50%
16.36%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| GGAL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 6.29 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.20 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 38.42 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 8.93% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 54.53% | 12.14% |
| Макс. просадка | -98.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.22% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GGAL и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и SPY
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.28% | 6.49% | 4.62% | 0.67% | 0.94% | 1.93% | 1.31% | 0.18% | 0.30% | 0.32% | 0.23% | 0.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и SPY
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и SPY
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.