PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGAL с BBAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GGAL и BBAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у BBAR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции BBAR по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.18% соответственно.


GGAL

1 день
-3.97%
1 месяц
21.40%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-5.81%
1 год
-10.40%
3 года*
68.91%
5 лет*
44.57%
10 лет*
8.50%

BBAR

1 день
-6.15%
1 месяц
28.24%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
6.10%
1 год
-4.44%
3 года*
71.36%
5 лет*
45.22%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и BBAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
-7.77%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.
-1.08%-3.96%315.76%47.33%34.59%-1.87%-42.37%-49.21%-54.49%46.89%

Correlation

The correlation between GGAL and BBAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.70

The correlation between GGAL and BBAR shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.36B

BBAR:

$3.62B

EPS

GGAL:

$676.97

BBAR:

$1.09K

Коэффициент P/E

GGAL:

0.07

BBAR:

0.02

Коэффициент PEG

GGAL:

0.00

BBAR:

0.00

Коэффициент P/S

GGAL:

0.00

BBAR:

0.00

Коэффициент P/B

GGAL:

0.00

BBAR:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$13.01T

BBAR:

$6.35T

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$5.27T

BBAR:

$3.08T

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$306.88B

BBAR:

$526.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grupo Financiero Galicia S.A.

Banco BBVA Argentina S.A.

Доходность на риск

GGAL vs. BBAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3333
Ранг коэф-та Мартина

BBAR
Ранг доходности на риск BBAR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c BBAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGALBBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.08

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.17

-0.26

GGAL vs. BBAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BBAR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и BBAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGALBBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.04

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GGAL и BBAR

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке BBAR в -96.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BBAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGALBBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-96.23%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-57.34%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-66.16%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-66.16%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-91.55%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-23.43%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-57.60%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

27.19%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и BBAR

Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 16.53%, в то время как у Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) волатильность равна 22.89%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGALBBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

22.89%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.75%

44.07%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

80.61%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.49%

64.69%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

64.79%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и BBAR

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BBAR в 1.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.
1.68%0.85%8.10%5.17%5.21%0.00%0.00%4.76%2.04%1.00%2.41%0.00%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.
4.38%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и BBAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco BBVA Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
1.81T
(GGAL) Общая выручка
(BBAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и BBAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Banco BBVA Argentina S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
50.8%
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

BBAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

BBAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

BBAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.


Часто задаваемые вопросы


GGAL and BBAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAR has higher volatility (22.89%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BBAR's -96.23%.

BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и BBAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор