PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSYX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFSYX с FSMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, GFSYX returned 4.64%/yr vs 5.22%/yr for FSMSX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GFSYX charges 1.15%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 4.13%.

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFSYX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.13%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%0.69%

Correlation

The correlation between GFSYX and FSMSX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.12

The correlation between GFSYX and FSMSX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Доходность на риск

GFSYX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSYXFSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.77

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
4.15

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.52

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

16.89

-12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSYXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.77

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.88

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и FSMSX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFSYXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-8.94%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-1.46%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-4.06%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.49%

-4.13%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.09%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.64%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.48%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и FSMSX

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеют волатильность 0.92% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFSYXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

2.24%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.91%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

4.62%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.65%

-0.93%

Сравнение комиссий GFSYX и FSMSX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и FSMSX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FSMSX в 3.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%

Часто задаваемые вопросы

GFSYX and FSMSX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMSX has higher volatility (0.95%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GFSYX dropped -9.54% vs FSMSX's -8.94%.

FSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFSYX и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор