Сравнение GFSYX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSYX и FSMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund	-0.89%	5.49%	7.60%	5.98%	-0.57%	4.96%	-0.17%	4.94%	0.14%	1.20%
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund	0.99%	4.13%	4.63%	5.44%	3.17%	13.97%	-3.66%	7.77%	-3.82%	0.69%

Доходность по периодам

С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

GFSYX

1 день: -0.11%

1 месяц: -0.45%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 2.42%

3 года*: 5.78%

5 лет*: 4.36%

10 лет*: —

FSMSX

1 день: 0.09%

1 месяц: -0.53%

С начала года: 0.99%

6 месяцев: 2.04%

1 год: 4.69%

3 года*: 4.49%

5 лет*: 4.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Название символа

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с GFSYX:

GFSYX с QDSIX GFSYX с PSMIX GFSYX с QIS GFSYX с QSPIX GFSYX с MAFIX GFSYX с SPY GFSYX с GCOZX

Часто сравнивают с FSMSX:

FSMSX с FSMDX FSMSX с QDSIX FSMSX с SRDAX FSMSX с GAFYX FSMSX с LCSIX FSMSX с CSQIX FSMSX с QIS

Сравнение комиссий GFSYX и FSMSX

GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

GFSYX

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Доходность на риск

GFSYX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSYX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSYX	FSMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	1.49	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.05	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.30	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.14	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.70	7.12	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSYX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSYX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FSMSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSYX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSYX	FSMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	1.49	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.20	1.06	+0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.87	0.81	+0.06

Корреляция

Корреляция между GFSYX и FSMSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и FSMSX

Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSMSX в 4.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund	7.24%	7.18%	8.54%	13.00%	4.20%	1.59%	1.53%	2.24%	2.17%	0.70%
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund	4.08%	4.12%	2.48%	3.61%	4.12%	3.22%	0.77%	2.20%	0.82%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и FSMSX

Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSYX	FSMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.54%	-8.94%	-0.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.39%	-2.15%	+0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-4.49%	-4.13%	-0.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.89%	-0.53%	-0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.92%	-1.66%	+0.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.58%	0.70%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и FSMSX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) составляет 0.82%, в то время как у FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSYX	FSMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.82%	1.28%	-0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.78%	2.00%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.58%	3.24%	-0.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.64%	4.63%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.73%	4.67%	-0.94%

Сравнение GFSYX с FSMSX

Доходность

Сравнение доходности GFSYX и FSMSX

Сравнение доходности по годам GFSYX и FSMSX

Доходность по периодам

GFSYX

FSMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSYX и FSMSX

Доходность на риск

GFSYX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

GFSYX

FSMSX

Сравнение GFSYX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSYX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSYX и FSMSX

Просадки

Сравнение просадок GFSYX и FSMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSYX и FSMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)