Сравнение GFSYX с ADAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).
GFSYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GFSYX и ADAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFSYX и ADAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.89% | 5.49% | 7.60% | 5.98% | -0.57% | 4.96% | -0.17% | 4.94% | 0.14% | 1.20% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GFSYX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у ADAIX с доходностью 0.94%.
GFSYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFSYX и ADAIX
GFSYX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.
Доходность на риск
GFSYX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск
GFSYX
ADAIX
Сравнение GFSYX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFSYX | ADAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.18 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 6.85 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.06 | -0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 10.22 | -8.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 38.90 | -34.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFSYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.18 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.19 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GFSYX и ADAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFSYX и ADAIX
Дивидендная доходность GFSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности ADAIX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSYX GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | 7.24% | 7.18% | 8.54% | 13.00% | 4.20% | 1.59% | 1.53% | 2.24% | 2.17% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Просадки
Сравнение просадок GFSYX и ADAIX
Максимальная просадка GFSYX за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSYX и ADAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFSYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -14.75% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.64% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.49% | -7.40% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.15% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.85% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.17% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFSYX и ADAIX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что GFSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFSYX | ADAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.40% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 1.09% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 1.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 4.33% | -0.60% |