PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с PRISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с PRISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и PRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и PRISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-2.51%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у PRISX с доходностью -8.15%.

GFSIX

1 день
1.43%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.91%
1 год
27.50%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.23%
10 лет*
—

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

T. Rowe Price Financial Services Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FCNTXGFSIX с FLCSX
Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX

Сравнение комиссий GFSIX и PRISX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRISX в 0.88%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. PRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c PRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXPRISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.69

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.05

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.14

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

3.30

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. PRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа PRISX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и PRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXPRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.69

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между GFSIX и PRISX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и PRISX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PRISX в 13.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.90%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и PRISX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки PRISX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и PRISX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXPRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-67.34%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.92%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-26.95%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-11.04%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-11.28%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.81%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и PRISX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 4.25%, в то время как у T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXPRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.88%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

21.61%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.48%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.97%

-0.06%