PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFSIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFSIX с FCNTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FCNTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		-3.88%36.58%28.17%25.77%-11.12%29.11%-1.28%9.12%0.39%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-8.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-16.16%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -8.57%.

GFSIX

1 день
0.10%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
4.15%
1 год
26.39%
3 года*
26.34%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
-0.22%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.17%
1 год
16.04%
3 года*
23.48%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Global Financial Services Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с GFSIX:
GFSIX с VOOGFSIX с MSGFSIX с XLVGFSIX с FTRIXGFSIX с DRGTXGFSIX с FLCSXGFSIX с SSHQX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий GFSIX и FCNTX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFSIX
Ранг доходности на риск GFSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFSIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.83

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.17

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

4.57

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFSIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.83

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.76

-0.13

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FCNTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FCNTX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FCNTX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFSIX
Gabelli Global Financial Services Fund		1.93%1.85%2.44%2.68%2.96%2.11%1.58%2.69%0.39%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		5.10%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FCNTX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFSIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-49.19%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.30%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.07%

-32.59%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-11.30%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.18%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.90%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FCNTX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFSIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.19%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.56%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

19.69%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.13%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

19.61%

+2.30%