PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFOF с SATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFOF с SATO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) and SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) are both exchange-traded funds - GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFOF charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for SATO.

Доходность

Сравнение доходности GFOF и SATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SATO

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-13.77%
1 год
6.71%
3 года*
47.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFOF и SATO

2026 (YTD)2025202420232022
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-68.58%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		2.87%2.26%55.25%266.77%-75.17%

Correlation

The correlation between GFOF and SATO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between GFOF and SATO shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GFOF и SATO

Секторы
GFOF
SATO

Финансовые услуги

57.4%
57.1%

Технологии

22.8%
32.2%

Здравоохранение

8.5%
1.2%

Промышленность

3.4%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

GFOF
57.4%
SATO
57.1%

Технологии

GFOF
22.8%
SATO
32.2%

Здравоохранение

GFOF
8.5%
SATO
1.2%

Промышленность

GFOF
3.4%
SATO
1.9%

Сырьевые материалы

GFOF

-

SATO

-

Коммуникационные услуги

GFOF

-

SATO
3.0%

Потребительский циклический сектор

GFOF

-

SATO
4.4%

Потребительский защитный сектор

GFOF

-

SATO

-

Энергетика

GFOF

-

SATO

-

Недвижимость

GFOF

-

SATO

-

Коммунальные услуги

GFOF

-

SATO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Future of Finance ETF

Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ
Часто сравнивают с SATO:
SATO с STCESATO с WGMISATO с AMTRSATO с BITQSATO с BLKCSATO с BITOSATO с IBIT

Доходность на риск

GFOF vs. SATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFOF
SATO
Ранг доходности на риск SATO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SATO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SATO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SATO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SATO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SATO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFOF c SATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Future of Finance ETF (GFOF) и Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GFOF vs. SATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFOFSATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.01

—

Просадки

Сравнение просадок GFOF и SATO

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFOFSATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.00%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-53.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-36.96%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-50.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

29.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GFOF и SATO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFOFSATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

38.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

51.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

63.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

63.25%

—

Сравнение комиссий GFOF и SATO

GFOF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SATO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFOF и SATO

GFOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%0.00%
SATO
Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF		7.66%9.50%15.03%2.21%8.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

GFOF and SATO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GFOF.

SATO has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.00% for GFOF.

GFOF is categorized as Blockchain, while SATO is Cryptocurrency. GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, while SATO tracks Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index. They also come from different issuers: Grayscale and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for GFOF and 0.60% for SATO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFOF и SATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор