Сравнение GFLW с ULVM
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 25.75% vs 30.76% for ULVM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и ULVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 21.42%.
GFLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 25.40%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.44%
ULVM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.42M | $3.72M | |
| $433.83K | $319.19K | $246.97K |
Сравнение доходности по годам GFLW и ULVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 18.99% | 18.40% | -5.88% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 21.42% | 15.84% | -6.42% |
Correlation
The correlation between GFLW and ULVM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between GFLW and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. ULVM — Ранг доходности на риск
GFLW
ULVM
Сравнение GFLW c ULVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | ULVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.78 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 20.11 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и ULVM
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и ULVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -40.71% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -6.47% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.39% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.64% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.53% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и ULVM
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.90% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 8.13% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 10.74% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 15.39% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 18.72% | +6.16% |
Сравнение комиссий GFLW и ULVM
GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и ULVM
GFLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.60% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and ULVM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (6.26%) compared to ULVM (2.90%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs ULVM's -40.71%.
On 1-year performance, ULVM leads with 30.76% vs 25.75% for GFLW. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULVM has performed better with a 30.76% return vs 25.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.
ULVM has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while ULVM is Momentum. GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.20% for ULVM.
ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и ULVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор