Сравнение GFLW с UITB
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory. GFLW is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past year, GFLW returned 25.75% vs 2.30% for UITB. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.09%.
GFLW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 25.40%
- С начала года
- 18.99%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.44%
UITB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.42M | $3.72M | |
| $8.13M | $6.46M | $6.72M |
Сравнение доходности по годам GFLW и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 18.99% | 18.40% | -5.88% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.09% | 7.32% | -1.32% |
Correlation
The correlation between GFLW and UITB is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between GFLW and UITB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. UITB — Ранг доходности на риск
GFLW
UITB
Сравнение GFLW c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.83 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.07 | +3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и UITB
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -17.02% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -2.80% | -12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.69% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.29% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.12% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и UITB
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 0.97% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 2.84% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.64% | 3.51% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 5.66% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 4.95% | +19.93% |
Сравнение комиссий GFLW и UITB
GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и UITB
GFLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.22% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and UITB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (6.26%) compared to UITB (0.97%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs UITB's -17.02%.
On 1-year performance, GFLW leads with 25.75% vs 2.30% for UITB. On fees, UITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, UITB has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 25.75% return vs 2.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.
UITB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while UITB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.38% for UITB.
GFLW currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор