Сравнение GFLW с TDVG
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GFLW is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past year, GFLW returned 26.74% vs 16.92% for TDVG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.26%.
GFLW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.06% | 18.40% | -5.88% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 8.26% | 14.80% | -4.83% |
Correlation
The correlation between GFLW and TDVG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between GFLW and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. TDVG — Ранг доходности на риск
GFLW
TDVG
Сравнение GFLW c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.35 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.64 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и TDVG
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -19.20% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -7.24% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.61% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.76% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и TDVG
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 2.70% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 7.60% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 9.76% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 13.92% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 13.90% | +11.14% |
Сравнение комиссий GFLW и TDVG
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и TDVG
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TDVG в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.98% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and TDVG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (9.24%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs TDVG's -19.20%.
On 1-year performance, GFLW leads with 26.74% vs 16.92% for TDVG. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 26.74% return vs 16.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.
TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.01% for GFLW.
They also come from different issuers: Victory and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.50% for TDVG.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор