Сравнение GFLW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GFLW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GFLW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 5.09% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и SGRT
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
GFLW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GFLW
SGRT
Сравнение GFLW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.09 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и SGRT
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и SGRT
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -17.87% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -7.09% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.52% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 32.60% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 32.60% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 32.60% | -7.54% |