Сравнение GFLW с SGRT
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GFLW is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
GFLW
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 14.88% | 4.92% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between GFLW and SGRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GFLW
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFLW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и SGRT
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -17.87% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -17.46% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.66% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 37.05% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 37.05% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 37.05% | -12.08% |
Сравнение комиссий GFLW и SGRT
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и SGRT
GFLW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and SGRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GFLW.
Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор