Сравнение GFLW с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
GFLW и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | -0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и QCLR
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
GFLW vs. QCLR — Ранг доходности на риск
GFLW
QCLR
Сравнение GFLW c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.14 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.57 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и QCLR
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и QCLR
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -21.77% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -10.22% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.10% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.32% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.56% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и QCLR
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.93% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 8.56% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 12.08% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.61% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 12.61% | +12.45% |