PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и QCLR


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий GFLW и QCLR

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

GFLW vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.95

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.41

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.14

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.57

+0.57

GFLW vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между GFLW и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и QCLR

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и QCLR

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-21.77%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-10.22%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.10%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.32%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.56%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и QCLR

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.93%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

8.56%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

12.08%

+12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

12.61%

+12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

12.61%

+12.45%