Сравнение GFLW с IOO
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - GFLW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 29.44% vs 38.24% for IOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью 12.26%.
GFLW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 15.42%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам GFLW и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 16.55% | 18.40% | -6.12% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 27.02% | -0.89% |
Correlation
The correlation between GFLW and IOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GFLW and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. IOO — Ранг доходности на риск
GFLW
IOO
Сравнение GFLW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.87 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 17.94 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.84 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и IOO
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -55.85% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -9.94% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.33% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -11.27% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.14% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и IOO
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.81% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 10.59% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 13.54% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 17.04% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 17.78% | +6.79% |
Сравнение комиссий GFLW и IOO
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и IOO
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IOO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and IOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFLW has higher volatility (5.44%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs IOO's -55.85%.
On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs 29.44% for GFLW. On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs 29.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.01% for GFLW.
GFLW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор