Сравнение GFLW с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Global 100 ETF (IOO).
GFLW и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFLW - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory Free Cash Flow Growth Index. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFLW и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | -5.18% | 18.40% | -6.12% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.
GFLW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFLW и IOO
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
GFLW vs. IOO — Ранг доходности на риск
GFLW
IOO
Сравнение GFLW c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFLW | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.13 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.26 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 10.66 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GFLW и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и IOO
Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GFLW и IOO
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -55.85% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.40% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -5.98% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -11.34% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.63% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и IOO
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFLW | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.23% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 10.71% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 19.24% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 16.97% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 17.74% | +7.32% |