PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и IOO


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.


GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий GFLW и IOO

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

GFLW vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.44

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.26

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

10.66

-5.52

GFLW vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.20

Корреляция

Корреляция между GFLW и IOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и IOO

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и IOO

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-55.85%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.40%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-5.98%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.34%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.63%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и IOO

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.23%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

10.71%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

19.24%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

16.97%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

17.74%

+7.32%