PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFLW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFLW с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GFLW tracks the Victory Free Cash Flow Growth Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, GFLW returned 29.44% vs 28.03% for ILCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности GFLW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%.

GFLW

1 день
-0.19%
1 месяц
10.36%
С начала года
16.55%
6 месяцев
15.42%
1 год
29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFLW и ILCB

2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		16.55%18.40%-6.12%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%-3.63%

Correlation

The correlation between GFLW and ILCB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between GFLW and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GFLW:
GFLW с GCOWGFLW с VFLOGFLW с SFLOGFLW с SPYGFLW с UCRDGFLW с MODLGFLW с FMTM
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

GFLW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFLWILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.35

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.20

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.10

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

14.24

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFLW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFLWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.35

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.64

+0.14

Просадки

Сравнение просадок GFLW и ILCB

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-51.53%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-9.09%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.24%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.97%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и ILCB

VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GFLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.88%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

9.10%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

12.02%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

17.13%

+7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

18.16%

+6.41%

Сравнение комиссий GFLW и ILCB

GFLW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и ILCB

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF		0.01%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

GFLW and ILCB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFLW has higher volatility (5.44%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, GFLW dropped -24.14% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, GFLW leads with 29.44% vs 28.03% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GFLW has performed better with a 29.44% return vs 28.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GFLW.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.01% for GFLW.

GFLW tracks Victory Free Cash Flow Growth Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFLW и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор