PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFLW с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFLW и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFLW и FPX


2026 (YTD)20252024
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
-5.18%18.40%-6.12%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, GFLW показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.


GFLW

1 день
1.54%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-6.74%
1 год
21.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий GFLW и FPX

GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

GFLW vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFLW
Ранг доходности на риск GFLW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFLW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFLW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFLW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFLW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFLW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFLW c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFLWFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.49

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.19

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

10.78

-5.64

GFLW vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFLW на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFLW и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFLWFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.49

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между GFLW и FPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFLW и FPX

Дивидендная доходность GFLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFLW
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
0.02%0.02%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GFLW и FPX

Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFLWFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.14%

-56.29%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.19%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-6.75%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.43%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.20%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GFLW и FPX

Текущая волатильность для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) составляет 8.10%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GFLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFLWFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

9.11%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

18.68%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

29.37%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.06%

26.54%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

24.17%

+0.89%