PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFL с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. GFL operates in Waste Management (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 6.35%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%.

GFL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-18.43%
1 год
-29.04%
3 года*
-0.84%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.19%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%44.55%

Correlation

The correlation between GFL and TMUS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.23

The correlation between GFL and TMUS shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$12.89B

TMUS:

$208.40B

EPS

GFL:

CA$0.57

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

GFL:

88.98

TMUS:

20.09

Коэффициент P/S

GFL:

2.76

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

GFL:

2.47

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

CA$6.70B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

CA$1.38B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

GFL:

CA$2.14B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

GFL vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.63

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-0.79

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.52

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.88

-0.96

GFL vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и TMUS

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-86.29%

+43.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-30.37%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-33.65%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-33.65%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-29.12%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-25.96%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

17.87%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и TMUS

GFL Environmental Inc. (GFL) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что GFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.72%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

19.08%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

24.99%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

23.90%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

26.08%

+6.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и TMUS

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.65B
23.11B
(GFL) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFL значения в CAD, TMUS значения в USD

Сравнение рентабельности GFL и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GFL Environmental Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
18.2%
0
Активы портфеля
GFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

GFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

GFL and TMUS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFL has higher volatility (8.65%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs TMUS's -86.29%.

TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор