PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFL с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFL с GE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFL (GFL Environmental Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GFL in Waste Management, GE in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, GFL returned 1.88%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFL и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GFL Environmental Inc. (GFL) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFL показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.

GFL

1 день
0.28%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-18.43%
1 год
-29.04%
3 года*
-0.84%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—

GE

1 день
0.76%
1 месяц
13.77%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
40.45%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFL и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020
GFL
GFL Environmental Inc.		-16.19%-3.44%29.26%18.24%-22.65%29.88%67.01%
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-3.17%

Correlation

The correlation between GFL and GE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.27

Over the past year, the correlation between GFL and GE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFL:

$12.89B

GE:

$351.79B

EPS

GFL:

CA$0.57

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

GFL:

88.98

GE:

41.14

Коэффициент P/S

GFL:

2.76

GE:

7.37

Коэффициент P/B

GFL:

2.47

GE:

19.48

Общая выручка (12 мес.)

GFL:

CA$6.70B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFL:

CA$1.38B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

GFL:

CA$2.14B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GFL Environmental Inc.

General Electric Company

Часто сравнивают с GFL:
GFL с WMGFL с WCNGFL с RSGGFL с CLHGFL с NOAGFL с VOOGFL с SPY
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

GFL vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFL
Ранг доходности на риск GFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFL c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GFL Environmental Inc. (GFL) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFLGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.29

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.82

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.23

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.95

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

5.26

-7.11

GFL vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFL на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFL и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFL и GE

Максимальная просадка GFL за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFL и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFLGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-85.53%

+42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.20%

-20.85%

-13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.88%

-21.36%

-13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.76%

-44.94%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.16%

-2.88%

-27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-25.78%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

7.71%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GFL и GE

Текущая волатильность для GFL Environmental Inc. (GFL) составляет 8.65%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что GFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFLGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

11.02%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

27.28%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

31.64%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

31.13%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

36.37%

-3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFL и GE

Дивидендная доходность GFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GE в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
GFL
GFL Environmental Inc.		0.18%0.14%0.12%0.15%0.16%0.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFL и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GFL Environmental Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.65B
12.39B
(GFL) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFL значения в CAD, GE значения в USD

Сравнение рентабельности GFL и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GFL Environmental Inc. и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
18.2%
31.0%
Активы портфеля
GFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о валовой прибыли в 300.57M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

GFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.09M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

GFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GFL Environmental Inc. сообщила о чистой прибыли в -216.26M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

GFL and GE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to GFL (8.65%). In terms of maximum drawdown, GFL dropped -42.76% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFL и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор