Сравнение GFIZX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.03% против 16.19% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и WWWEX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
GFIZX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
GFIZX
WWWEX
Сравнение GFIZX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.39 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 0.65 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.57 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 1.42 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.39 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и WWWEX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и WWWEX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -82.60% | +63.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -12.14% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -26.94% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -36.00% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.95% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -41.54% | +39.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 4.88% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и WWWEX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.99% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 14.24% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 18.32% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 19.91% | -14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 19.12% | -13.78% |