Сравнение GFIZX с GGBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GGBFX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и GGBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и GGBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -0.97% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | -0.99% | 7.55% | 0.40% | 5.77% | -13.90% | -2.57% | 5.03% | 11.04% | -4.74% | 7.69% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFIZX показывает доходность -0.97%, а GGBFX немного ниже – -0.99%. За последние 10 лет акции GFIZX превзошли акции GGBFX по среднегодовой доходности: 4.07% против 1.95% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 4.07%
GGBFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и GGBFX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GGBFX в 0.86%.
Доходность на риск
GFIZX vs. GGBFX — Ранг доходности на риск
GFIZX
GGBFX
Сравнение GFIZX c GGBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | GGBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.45 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.13 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.48 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и GGBFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и GGBFX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности GGBFX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.75% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
GGBFX GuideStone Funds Global Bond Fund | 3.04% | 3.05% | 2.88% | 1.10% | 0.95% | 3.55% | 1.44% | 3.29% | 3.13% | 3.45% | 3.96% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и GGBFX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GGBFX в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и GGBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -27.03% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.80% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -20.84% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -20.97% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -5.15% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.64% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и GGBFX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | GGBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 1.75% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.66% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.01% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.91% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.49% | +0.85% |