Сравнение GFIZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GFIZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.27% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и GLDYX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GFIZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GFIZX
GLDYX
Сравнение GFIZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.86 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.57 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.67 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.03 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 17.82 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.86 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.15 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.47 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и GLDYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и GLDYX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и GLDYX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -11.73% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.04% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -6.68% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -6.68% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.65% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.17% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и GLDYX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.61% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 0.93% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 1.44% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 1.81% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.55% | +3.79% |