PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIZX с GLDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIZX с GLDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFIZX (GuideStone Funds Conservative Allocation Fund) and GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) are both mutual funds - GFIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds, while GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GFIZX returned 4.30%/yr vs 2.26%/yr for GLDYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GFIZX charges 0.41%/yr vs 0.34%/yr for GLDYX.

Доходность

Сравнение доходности GFIZX и GLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFIZX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции GFIZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.26% соответственно.

GFIZX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.72%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.88%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.30%

GLDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.76%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIZX и GLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		2.72%9.46%6.69%8.80%-10.17%3.82%6.93%10.74%-2.13%7.11%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.57%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%

Correlation

The correlation between GFIZX and GLDYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.16

Over the past year, GFIZX and GLDYX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GFIZX:
GFIZX с VOOGFIZX с GGIZXGFIZX с GGBFXGFIZX с GMGZXGFIZX с GGBZXGFIZX с GMWZXGFIZX с IOEZX
Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GMGZXGLDYX с GSCYXGLDYX с GVEYXGLDYX с GDMYXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX

Доходность на риск

GFIZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIZX
Ранг доходности на риск GFIZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIZX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIZX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIZX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIZXGLDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.90

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.72

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.88

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

16.16

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIZX vs. GLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIZX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDYX равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIZX и GLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIZXGLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.46

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GFIZX и GLDYX

Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и GLDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIZXGLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-11.73%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.04%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.54%

-1.04%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-6.68%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.03%

-6.68%

-7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.18%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.16%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.25%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIZX и GLDYX

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIZXGLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.44%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

1.01%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

1.38%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

1.82%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

1.55%

+3.82%

Сравнение комиссий GFIZX и GLDYX

GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIZX и GLDYX

Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GLDYX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund		5.54%5.69%4.75%3.73%4.69%3.63%2.89%4.47%3.27%1.59%1.17%7.25%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.10%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GFIZX and GLDYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIZX has higher volatility (1.66%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GFIZX dropped -18.90% vs GLDYX's -11.73%.

GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIZX и GLDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор