Сравнение GFIZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.03% против 14.14% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и VOO
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GFIZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GFIZX
VOO
Сравнение GFIZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.01 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.31 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и VOO
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и VOO
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -33.99% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -11.98% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -24.52% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -33.99% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.55% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.72% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.55% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и VOO
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 5.34% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 9.47% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 18.11% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 16.82% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 17.99% | -12.65% |