Сравнение GFIZX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.03% против 7.28% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и TPDAX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
GFIZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
GFIZX
TPDAX
Сравнение GFIZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.82 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.59 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 13.57 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и TPDAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и TPDAX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и TPDAX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -22.29% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -7.58% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -17.58% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -22.29% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.97% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.94% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.01% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и TPDAX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.40% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 9.86% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 12.29% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.14% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 9.87% | -4.53% |