Сравнение GFIZX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 1.69% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и PALDX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
GFIZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
GFIZX
PALDX
Сравнение GFIZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.82 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.67 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и PALDX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и PALDX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -26.16% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.20% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -20.47% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.16% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.16% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.72% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и PALDX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 3.74% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 6.16% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 11.65% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 12.11% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 12.76% | -7.42% |