Сравнение GFIZX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.70% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и CONWX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
GFIZX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
GFIZX
CONWX
Сравнение GFIZX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.37 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.21 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 12.51 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и CONWX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и CONWX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -26.09% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -8.60% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -12.49% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -26.09% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.27% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.78% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.52% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и CONWX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.31% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.25% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 5.47% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 10.70% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 10.27% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 11.16% | -5.82% |