PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFIZX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFIZX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIZX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund
-1.32%9.46%6.69%8.80%-10.17%3.82%6.93%10.74%-2.13%7.11%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.70% соответственно.


GFIZX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.16%
1 год
6.66%
3 года*
6.81%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GuideStone Funds Conservative Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий GFIZX и CONWX

GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

GFIZX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFIZX
Ранг доходности на риск GFIZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIZX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIZX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIZX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIZX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFIZXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.37

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.21

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

12.51

-5.15

GFIZX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIZX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIZX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFIZXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между GFIZX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIZX и CONWX

Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIZX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund
5.77%5.69%4.75%3.73%4.69%3.63%2.89%4.47%3.27%1.59%1.17%7.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFIZX и CONWX

Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFIZXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-26.09%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-8.60%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.03%

-12.49%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.03%

-26.09%

+12.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.27%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.78%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIZX и CONWX

GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.31% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFIZXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

5.47%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

10.70%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.33%

10.27%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

11.16%

-5.82%