Сравнение GFIZX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции GFIZX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 4.03% против 8.36% соответственно.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и IOEZX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
GFIZX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
GFIZX
IOEZX
Сравнение GFIZX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.78 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.34 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и IOEZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и IOEZX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и IOEZX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.15% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -11.71% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -21.47% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -38.12% | +24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.15% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -8.64% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.85% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и IOEZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) составляет 2.31%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.38% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 8.72% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 15.55% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 13.90% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 16.44% | -11.10% |