Сравнение GFIRX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.88% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и ASFYX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
GFIRX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
GFIRX
ASFYX
Сравнение GFIRX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.42 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.18 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.29 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и ASFYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и ASFYX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и ASFYX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -36.43% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -13.51% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -36.43% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -36.43% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -24.28% | +12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -13.10% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.26% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и ASFYX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.82% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.00% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 13.00% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.67% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 12.68% | -3.64% |