PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.69% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIXGFIRX с EQCHX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFXQMHNX с AQMIX

Сравнение комиссий GFIRX и QMHNX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.

QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.89

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.32

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.27

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.68

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.94

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Корреляция

Корреляция между GFIRX и QMHNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и QMHNX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и QMHNX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-40.29%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.40%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-19.23%

-3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-35.34%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.23%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-18.52%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.16%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и QMHNX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.04%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.99%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

14.17%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

17.22%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

15.46%

-6.42%