- ISIN
- US38145C3806
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 28 февр. 2012 г.
- Категория
- Systematic Trend
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции GFIRX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GFIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) показал доход в 5.85% с начала года и 17.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GFIRX составила 3.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- -0.57%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GFIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GFIRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 мар. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | 2.33% | -4.15% | 3.57% | 2.30% | -0.31% | 5.85% | ||||||
| 2025 | -1.96% | -1.33% | -3.27% | -0.47% | -1.75% | 0.48% | 0.59% | 2.24% | 2.65% | 2.58% | 0.55% | 0.44% | 0.54% |
| 2024 | -0.41% | 1.14% | 2.56% | 2.80% | 0.39% | -1.16% | -3.14% | -4.96% | 3.62% | -8.22% | 2.58% | 0.22% | -5.17% |
| 2023 | 0.00% | 0.60% | -7.90% | 3.11% | 0.62% | 3.51% | -1.10% | -0.10% | 1.21% | 0.40% | -3.78% | -0.00% | -3.87% |
| 2022 | 1.99% | 2.04% | 9.73% | 4.52% | -2.25% | 2.72% | -3.07% | 1.71% | 5.63% | -0.64% | -4.32% | 1.49% | 20.44% |
| 2021 | -0.10% | 1.84% | 1.05% | 1.04% | 1.96% | -2.29% | -0.09% | 0.84% | -0.93% | 4.03% | -4.87% | 2.58% | 4.86% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund has an annualized alpha of 2.28%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund captured 5.58% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.58%
- Участие в снижении
- -4.78%
Комиссия
Комиссия GFIRX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFIRX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.29 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 10.15 | +1.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.74 | $0.13 | $0.69 | $0.02 | $0.05 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund составляет 7.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -23.09%май 2025 г. | 2y 6mo | — | 3y 8moокт. 2022 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -14.22%окт. 2014 г. | 1y 5mo | 5mo 1d | 1y 10moмай 2013 г. - март 2015 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.32%июнь 2020 г. | 9mo 8d | 8mo 13d | 1y 5moсент. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.21%февр. 2019 г. | 3y 17d | 4mo 25d | 3y 5moфевр. 2016 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.97%авг. 2022 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dиюнь 2022 г. - сент. 2022 г. |
Показатели просадок
| GFIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -56.78% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -9.10% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -18.90% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -25.43% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -33.92% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -3.31% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.71% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.05% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GFIRX
Добавьте Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFIRX