PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US38145C3806

Эмитент

Goldman Sachs

Дата выпуска

28 февр. 2012 г.

Категория

Systematic Trend

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия GFIRX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) показал доход в -8.50% с начала года и -18.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GFIRX составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GFIRX

С начала года

-8.50%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-18.60%

3 года

-4.87%

5 лет

2.31%

10 лет

1.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GFIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.96%-1.33%-3.27%-0.47%-1.75%-8.50%
2024-0.41%1.14%2.77%2.59%0.39%-1.16%-3.14%-4.96%3.62%-8.22%2.58%0.22%-5.17%
20230.00%0.60%-7.90%3.11%0.62%3.51%-1.10%-0.10%1.21%0.40%-3.78%-0.00%-3.87%
20221.99%2.05%9.73%4.52%-2.25%2.72%-3.07%1.71%5.63%-0.64%-4.32%1.49%20.43%
2021-0.10%1.84%1.05%1.04%1.96%-2.29%-0.09%0.84%-0.93%4.03%-4.87%2.58%4.86%
2020-1.64%0.83%4.13%-0.79%-1.90%-2.04%1.14%2.06%-1.81%0.51%2.14%4.37%6.94%
2019-3.34%-1.22%5.24%1.56%0.48%2.39%2.80%4.82%-6.76%-2.14%0.29%-0.89%2.61%
20184.21%-3.49%-0.09%-2.10%-2.73%1.20%-1.19%2.70%-1.46%1.58%-0.68%0.06%-2.24%
2017-0.19%0.59%0.10%0.10%1.17%-2.11%2.45%0.57%-2.38%2.05%-0.19%0.49%2.56%
20164.37%0.56%-4.16%-1.64%-1.86%3.70%2.32%-1.88%0.48%-2.49%-0.00%0.29%-0.68%
20155.34%1.17%3.09%-2.90%1.06%-0.76%3.36%-0.00%2.23%-4.00%2.75%-1.31%10.05%
2014-3.07%0.20%-1.43%0.10%-0.10%0.62%0.10%2.78%-2.10%-4.29%2.99%1.91%-2.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GFIRX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GFIRX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.65
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$2.03$0.74$0.13$0.69$0.02$0.05$0.00$0.41$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%0.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund показал максимальную просадку в 23.09%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund составляет 20.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.09%21 окт. 2022 г.64214 мая 2025 г.———
-14.22%20 мая 2013 г.35817 окт. 2014 г.10217 мар. 2015 г.460
-12.32%4 сент. 2019 г.1915 июн. 2020 г.17516 февр. 2021 г.366
-11.21%12 февр. 2016 г.76628 февр. 2019 г.10023 июл. 2019 г.866
-7.96%15 июн. 2022 г.321 авг. 2022 г.3926 сент. 2022 г.71
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...