PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с MFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с MFTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. MFTNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и MFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и MFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.39%9.44%7.12%-13.65%58.30%2.37%-3.92%15.70%-19.56%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у MFTNX с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям MFTNX по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.47% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

MFTNX

1 день
0.76%
1 месяц
-5.93%
С начала года
6.39%
6 месяцев
14.83%
1 год
23.33%
3 года*
7.39%
5 лет*
10.99%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с MFTNX:
MFTNX с ASFYXMFTNX с QMHIXMFTNX с AHLTMFTNX с DBMFMFTNX с SPYMFTNX с VOOMFTNX с ABYIX

Сравнение комиссий GFIRX и MFTNX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MFTNX в 1.56%.

MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. MFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MFTNX
Ранг доходности на риск MFTNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFTNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFTNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFTNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFTNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c MFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXMFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.88

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. MFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFTNX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и MFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXMFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Корреляция

Корреляция между GFIRX и MFTNX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и MFTNX

Ни GFIRX, ни MFTNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
MFTNX
Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.69%40.52%2.53%0.00%20.10%8.43%2.28%9.35%1.46%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и MFTNX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки MFTNX в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и MFTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXMFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-35.58%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-10.89%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-32.45%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-35.58%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-7.37%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-13.03%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

5.16%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и MFTNX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Arrow Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (MFTNX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXMFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.92%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

15.20%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

21.17%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

22.01%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

22.08%

-13.04%