Сравнение GFIRX с CSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и CSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и CSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.48% | -6.15% | -5.81% | -6.29% | 20.93% | 7.18% | 1.57% | -4.58% | -4.32% | -1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CSAAX с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции CSAAX по среднегодовой доходности: 2.33% против -0.10% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
CSAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- -0.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и CSAAX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CSAAX в 1.58%.
Доходность на риск
GFIRX vs. CSAAX — Ранг доходности на риск
GFIRX
CSAAX
Сравнение GFIRX c CSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | CSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.35 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.36 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.37 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | -0.52 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.35 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и CSAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и CSAAX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
CSAAX Manteio Managed Futures Fund A | 2.75% | 2.13% | 1.76% | 0.27% | 18.83% | 8.69% | 0.00% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и CSAAX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки CSAAX в -29.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и CSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -29.18% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -13.81% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -29.18% | +6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -29.18% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -21.16% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.55% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 9.94% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и CSAAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | CSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.47% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.04% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 12.53% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.38% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 10.02% | -0.98% |