PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIRX с AQMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, GFIRX returned 3.34%/yr vs 5.08%/yr for AQMIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFIRX charges 1.33%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.08% соответственно.

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIRX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between GFIRX and AQMIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

The correlation between GFIRX and AQMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

GFIRX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.00

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.09

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

8.64

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

26.76

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и AQMIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIRXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-26.52%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.02%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-13.57%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-13.57%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-23.34%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-10.00%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.97%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и AQMIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 2.10%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIRXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.63%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

6.62%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

8.69%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

11.63%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

10.37%

-1.32%

Сравнение комиссий GFIRX и AQMIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и AQMIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Часто задаваемые вопросы

GFIRX and AQMIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.63%) compared to GFIRX (2.10%). In terms of maximum drawdown, GFIRX dropped -23.09% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIRX и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор