Сравнение GFIRX с AMFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).
GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIRX и AMFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIRX и AMFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.22% | 0.54% | -5.17% | -3.87% | 20.44% | 4.86% | 6.94% | 2.61% | -2.24% | 2.56% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 6.69% | -9.75% | -3.56% | -10.59% | 35.38% | 3.28% | 13.29% | 8.03% | -12.87% | 6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AMFAX с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции AMFAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.57% соответственно.
GFIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.33%
AMFAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIRX и AMFAX
GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.
Доходность на риск
GFIRX vs. AMFAX — Ранг доходности на риск
GFIRX
AMFAX
Сравнение GFIRX c AMFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIRX | AMFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.40 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.16 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 0.27 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIRX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.26 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GFIRX и AMFAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIRX и AMFAX
GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок GFIRX и AMFAX
Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и AMFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIRX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -36.84% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.15% | -13.54% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -36.84% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.09% | -36.84% | +13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -24.86% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -13.55% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.33% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIRX и AMFAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIRX | AMFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.91% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 10.01% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 13.03% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.68% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 12.67% | -3.63% |