Сравнение GFI с SE
GFI (Gold Fields Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, GFI returned 31.94%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
SE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 15.79%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -17.15%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам GFI и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 6.17% |
SE Sea Limited | -17.15% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between GFI and SE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
SE:
$63.45B
GFI:
$5.39
SE:
$2.53
GFI:
5.80
SE:
41.79
GFI:
0.09
SE:
0.19
GFI:
2.00
SE:
2.67
GFI:
3.31
SE:
5.23
GFI:
$13.98B
SE:
$25.19B
GFI:
$7.34B
SE:
$11.15B
GFI:
$8.04B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. SE — Ранг доходности на риск
GFI
SE
Сравнение GFI c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.62 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.94 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и SE
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -90.51% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -60.22% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -60.22% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -90.51% | +34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -71.20% | +23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -44.42% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 39.63% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и SE
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 12.14% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 38.76% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 51.66% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 64.33% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 62.42% | -7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и SE
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и SE
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and SE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs SE's -90.51%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор