Сравнение GFI с SE
GFI (Gold Fields Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, GFI returned 32.03%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 50.40%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 6.17% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between GFI and SE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
SE:
$52.76B
GFI:
$5.39
SE:
$2.57
GFI:
6.78
SE:
32.21
GFI:
0.11
SE:
0.15
GFI:
2.34
SE:
2.06
GFI:
3.87
SE:
4.11
GFI:
$13.98B
SE:
$25.19B
GFI:
$7.34B
SE:
$11.15B
GFI:
$8.04B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. SE — Ранг доходности на риск
GFI
SE
Сравнение GFI c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.77 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.27 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и SE
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -90.51% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -60.22% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -60.22% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -90.51% | +34.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -77.40% | +38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -44.10% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 36.57% | -20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и SE
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 14.69%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 14.69% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 38.05% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 50.74% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 64.13% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 62.59% | -7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и SE
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и SE
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and SE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (17.70%) compared to SE (14.69%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs SE's -90.51%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор