PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFI с KBGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с KBGGY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GFI (Gold Fields Limited) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GFI returned 39.19%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и KBGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.

GFI

1 день
1.67%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-13.63%
1 год
47.65%
3 года*
39.19%
5 лет*
32.03%
10 лет*
27.45%

KBGGY

1 день
-2.77%
1 месяц
0.32%
С начала года
45.76%
6 месяцев
50.38%
1 год
-4.73%
3 года*
66.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и KBGGY

2026 (YTD)202520242023
GFI
Gold Fields Limited		-13.96%240.42%-6.27%-3.14%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		45.76%19.00%164.60%-2.54%

Correlation

The correlation between GFI and KBGGY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Kongsberg Gruppen ASA

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP
Часто сравнивают с KBGGY:
KBGGY с SAABYKBGGY с RHM.DEKBGGY с AKRBYKBGGY с NVOKBGGY с CTASKBGGY с PGRKBGGY с TKMS.DE

Доходность на риск

GFI vs. KBGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KBGGY
Ранг доходности на риск KBGGY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBGGY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c KBGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIKBGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.18

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.10

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.22

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

-0.41

+3.47

GFI vs. KBGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа KBGGY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и KBGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и KBGGY

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и KBGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIKBGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-68.35%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.90%

-43.73%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-68.35%

+24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-47.76%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.25%

-20.24%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

24.92%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и KBGGY

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIKBGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

12.44%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

37.36%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.94%

55.88%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.37%

61.51%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.90%

61.51%

-6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и KBGGY

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.04%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
KBGGY
Kongsberg Gruppen ASA		26.08%5.82%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и KBGGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
5.29B
(GFI) Общая выручка
(KBGGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GFI and KBGGY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (17.70%) compared to KBGGY (12.44%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs KBGGY's -68.35%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и KBGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор