Сравнение GFI с GLBE
GFI (Gold Fields Limited) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GFI returned 31.29%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 5.63% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between GFI and GLBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
GLBE:
$5.59B
GFI:
$5.39
GLBE:
$0.67
GFI:
6.66
GLBE:
48.01
GFI:
0.11
GLBE:
0.01
GFI:
2.30
GLBE:
5.46
GFI:
3.81
GLBE:
6.14
GFI:
$13.98B
GLBE:
$1.02B
GFI:
$7.34B
GLBE:
$467.05M
GFI:
$8.04B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. GLBE — Ранг доходности на риск
GFI
GLBE
Сравнение GFI c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.21 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.49 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.15 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.06 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.07 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и GLBE
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -79.10% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -33.78% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -56.17% | +16.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -79.10% | +22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -60.64% | +20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -52.30% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 14.44% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и GLBE
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.34%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 19.24% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 36.67% | +9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 46.68% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 68.23% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 68.21% | -13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и GLBE
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и GLBE
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and GLBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs GLBE's -79.10%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор