Сравнение GFI с B
GFI (Gold Fields Limited) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GFI returned 26.67%/yr vs 9.22%/yr for B. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у B с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции B по среднегодовой доходности: 26.67% против 9.22% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 103.64%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам GFI и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
B Barrick Mining Corporation | -8.24% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between GFI and B is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between GFI and B has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
B:
$66.10B
GFI:
$5.39
B:
$3.59
GFI:
6.66
B:
10.98
GFI:
0.11
B:
1.11
GFI:
2.30
B:
3.52
GFI:
3.81
B:
2.41
GFI:
$13.98B
B:
$19.00B
GFI:
$7.34B
B:
$10.32B
GFI:
$8.04B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. B — Ранг доходности на риск
GFI
B
Сравнение GFI c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.56 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 8.86 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.33 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и B
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -88.51% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -29.31% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -29.31% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -47.96% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -57.13% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -24.58% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -37.29% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 11.74% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и B
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.34%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 17.02% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 34.55% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 44.83% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 36.14% | +16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 36.80% | +18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и B
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности B в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.33% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и B
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and B have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (17.02%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор