Сравнение GFI с AUGO
GFI (Gold Fields Limited) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 84.23% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between GFI and AUGO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.67 |
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
AUGO:
$4.85B
GFI:
$5.39
AUGO:
$1.10
GFI:
6.66
AUGO:
53.26
GFI:
2.30
AUGO:
4.15
GFI:
3.81
AUGO:
16.08
GFI:
$13.98B
AUGO:
$1.14B
GFI:
$7.34B
AUGO:
$644.49M
GFI:
$8.04B
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AUGO — Ранг доходности на риск
GFI
AUGO
Сравнение GFI c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 2.73 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и AUGO
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -45.67% | -42.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -45.67% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -8.74% | -35.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 67.01% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 67.01% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 67.01% | -12.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AUGO
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности AUGO в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и AUGO
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and AUGO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор