Сравнение AUGO с ^GSPC
AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUGO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.43%.
AUGO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 29.43%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам AUGO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 29.43% | 111.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.43% | 9.64% |
Correlation
The correlation between AUGO and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^GSPC
Сравнение AUGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGO и ^GSPC
Максимальная просадка AUGO за все время составила -50.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.65% | -56.78% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.67% | -3.36% | -37.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -10.71% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.88% | 12.50% | +55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 16.99% | +50.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.88% | 18.07% | +49.81% |
Часто задаваемые вопросы
AUGO and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUGO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор