Сравнение AUGO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности AUGO и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 74.70% | 113.25% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGO показывает доходность 74.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
AUGO
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 74.70%
- 6 месяцев
- 141.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AUGO
^GSPC
Сравнение AUGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.29 | 0.46 | +7.83 |
Корреляция
Корреляция между AUGO и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок AUGO и ^GSPC
Максимальная просадка AUGO за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -56.78% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.78% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -10.75% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGO и ^GSPC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 18.33% | +46.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 16.90% | +48.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.96% | 18.05% | +46.91% |