PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGO с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUGO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUGO показывает доходность 35.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.

AUGO

1 день
4.09%
1 месяц
-16.29%
С начала года
35.05%
6 месяцев
63.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		35.05%113.25%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%9.29%

Correlation

The correlation between AUGO and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aura Minerals Inc. Common Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AUGO:
AUGO с WELLAUGO с NVDAAUGO с UAMYAUGO с URC.TOAUGO с CRSAUGO с ORA.TOAUGO с IAU
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

AUGO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGO
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AUGO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.48

0.47

+3.01

Просадки

Сравнение просадок AUGO и ^GSPC

Максимальная просадка AUGO за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-56.78%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.10%

-0.33%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.72%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.33%

11.89%

+54.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.33%

16.90%

+49.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.33%

18.06%

+48.27%

Часто задаваемые вопросы

AUGO and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор