PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

GFGF и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%13.11%26.12%24.03%-12.34%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий GFGF и SAMT

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

GFGF vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.01

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.65

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.10

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

11.61

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.01

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между GFGF и SAMT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и SAMT

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и SAMT

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-20.57%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.76%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-5.78%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.00%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.10%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и SAMT

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.03% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.91%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.68%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

16.78%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

16.78%

+2.55%