PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFGF с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

GFGF и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GFGF и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFGF и FTIF

2026 (YTD)202520242023
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.95%13.11%26.12%21.31%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

GFGF

1 день
2.53%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-6.60%
1 год
3.43%
3 года*
14.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий GFGF и FTIF

GFGF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

GFGF
Guru Favorite Stocks ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

GFGF vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFGFFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.42

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.00

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.93

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

9.48

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFGF vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFGFFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.42

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между GFGF и FTIF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и FTIF

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFGF и FTIF

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, примерно равная максимальной просадке FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

GFGFFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-27.83%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-17.27%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-0.57%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.28%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.51%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и FTIF

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFGFFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.25%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.64%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

22.96%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

19.28%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

19.28%

+0.05%