PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFGF с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFGF с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. GFGF is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 3 years, GFGF returned 16.15%/yr vs 13.29%/yr for FJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности GFGF и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFGF показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

GFGF

1 день
-0.65%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.37%
1 год
8.97%
3 года*
16.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFGF и FJUN

2026 (YTD)20252024202320222021
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-1.94%13.11%26.12%24.03%-20.32%1.03%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%0.71%

Correlation

The correlation between GFGF and FJUN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.86

The correlation between GFGF and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFGF и FJUN

Секторы
GFGF
FJUN

Технологии

36.0%
39.0%

Финансовые услуги

30.1%
11.1%

Здравоохранение

14.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Промышленность

2.4%
7.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

GFGF
36.0%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

GFGF
30.1%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

GFGF
14.1%
FJUN
8.3%

Коммуникационные услуги

GFGF
10.9%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

GFGF
6.6%
FJUN
9.9%

Потребительский защитный сектор

GFGF
3.1%
FJUN
4.5%

Промышленность

GFGF
2.4%
FJUN
7.8%

Недвижимость

GFGF
2.0%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

GFGF

-

FJUN
1.7%

Энергетика

GFGF

-

FJUN
3.1%

Коммунальные услуги

GFGF

-

FJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guru Favorite Stocks ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с BDGS
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

GFGF vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFGF c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFGFFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.23

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
3.38

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.05

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

17.51

-15.49

GFGF vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFGF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFGF и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFGF и FJUN

Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFGFFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.98%

-13.26%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-4.13%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-13.26%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.97%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.66%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.72%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GFGF и FJUN

Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что GFGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFGFFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.94%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

4.40%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

5.66%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

10.56%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

10.25%

+8.80%

Сравнение комиссий GFGF и FJUN

GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFGF и FJUN

Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.22%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%

Часто задаваемые вопросы

GFGF and FJUN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFGF has higher volatility (4.03%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, GFGF dropped -27.98% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, GFGF leads with 16.15% vs 13.29% for FJUN. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 16.15% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

GFGF has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: GuruFocus and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFGF и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор