Сравнение GFGF с BUFX
GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GFGF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by GuruFocus, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFGF charges 0.65%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GFGF и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGF показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
GFGF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGF и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -0.43% | 9.68% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between GFGF and BUFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGF vs. BUFX — Ранг доходности на риск
GFGF
BUFX
Сравнение GFGF c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGF | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.68 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок GFGF и BUFX
Максимальная просадка GFGF за все время составила -27.98%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGF и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -2.87% | -25.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.07% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -0.24% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGF и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGF | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 3.98% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.98% | +15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 3.98% | +15.10% |
Сравнение комиссий GFGF и BUFX
GFGF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGF и BUFX
Дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.21% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GFGF and BUFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for BUFX.
GFGF is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: GuruFocus and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for GFGF and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GFGF и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор