Сравнение GFFFX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFFFX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -11.18% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 28.43% | -2.96% | 0.19% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
GFFFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -11.18%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 14.16%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFFFX и SWLGX
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
GFFFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
GFFFX
SWLGX
Сравнение GFFFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 2.51 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GFFFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и SWLGX
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 12.33% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и SWLGX
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFFFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.69% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -16.16% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -32.69% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -16.16% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -7.13% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.62% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и SWLGX
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.47% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFFFX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.82% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 22.31% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.47% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 22.78% | -3.17% |