PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GFFFX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с DJIA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GFFFX или DJIA.

Корреляция

Корреляция между GFFFX и DJIA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GFFFX:

0.14

DJIA:

0.53

Коэф-т Сортино

GFFFX:

0.35

DJIA:

0.88

Коэф-т Омега

GFFFX:

1.06

DJIA:

1.14

Коэф-т Кальмара

GFFFX:

0.13

DJIA:

0.63

Коэф-т Мартина

GFFFX:

0.39

DJIA:

2.69

Индекс Язвы

GFFFX:

9.06%

DJIA:

2.82%

Дневная вол-ть

GFFFX:

24.93%

DJIA:

14.03%

Макс. просадка

GFFFX:

-44.33%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

GFFFX:

-14.29%

DJIA:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью -1.94%.

GFFFX

С начала года

-2.48%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-10.95%

1 год

3.36%

5 лет

8.01%

10 лет

5.55%

DJIA

С начала года

-1.94%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-1.01%

1 год

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GFFFX и DJIA

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GFFFX и DJIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GFFFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DJIA
Ранг риск-скорректированной доходности DJIA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJIA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GFFFX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и DJIA

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности DJIA в 12.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		0.65%0.63%0.80%0.59%0.30%0.44%0.96%0.99%0.72%0.84%0.90%10.90%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		12.68%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и DJIA

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и DJIA

Загрузка...