Сравнение GFFFX с DJIA
GFFFX (American Funds The Growth Fund of America) and DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) are both funds - GFFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while DJIA is a Derivative Income fund tracking the DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Over the past 3 years, GFFFX returned 25.07%/yr vs 10.45%/yr for DJIA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFFFX charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for DJIA.
Доходность
Сравнение доходности GFFFX и DJIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFFFX показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью 3.46%.
GFFFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 16.12%
DJIA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFFFX и DJIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 9.30% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -18.14% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 3.46% | 9.11% | 14.52% | 9.15% | -2.80% |
Correlation
The correlation between GFFFX and DJIA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between GFFFX and DJIA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFFFX vs. DJIA — Ранг доходности на риск
GFFFX
DJIA
Сравнение GFFFX c DJIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFFFX | DJIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.95 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.25 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFFFX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GFFFX и DJIA
Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и DJIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFFFX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -16.91% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -7.34% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -12.09% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.13% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -3.59% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.97% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFFFX и DJIA
American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFFFX | DJIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.66% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 6.24% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 7.74% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.19% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 11.19% | +8.50% |
Сравнение комиссий GFFFX и DJIA
GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DJIA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFFFX и DJIA
Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности DJIA в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.82% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 10.02% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Часто задаваемые вопросы
GFFFX and DJIA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFFFX has higher volatility (3.84%) compared to DJIA (1.66%). In terms of maximum drawdown, GFFFX dropped -36.26% vs DJIA's -16.91%.
DJIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFFFX и DJIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор