PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 14.56% против 8.35% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий GFFFX и AMECX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

GFFFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.65

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.27

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.97

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

9.13

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.65

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.72

+0.03

Корреляция

Корреляция между GFFFX и AMECX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AMECX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AMECX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-41.92%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-8.19%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-15.78%

-20.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-26.13%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.48%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.46%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.77%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AMECX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.35%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

5.64%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

9.54%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

9.45%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

10.67%

+8.97%