PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFEB с SCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - GFEB is a Options Trading fund tracking the NONE, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GFEB returned 13.05%/yr vs 22.63%/yr for SCHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GFEB charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности GFEB и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.

GFEB

1 день
0.11%
1 месяц
1.57%
С начала года
5.95%
6 месяцев
6.77%
1 год
15.18%
3 года*
13.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.44%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.96%
1 год
27.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFEB и SCHX

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		5.95%11.19%13.06%13.76%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		11.20%17.46%24.88%21.10%

Correlation

The correlation between GFEB and SCHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between GFEB and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GFEB и SCHX

Секторы
GFEB
SCHX

Технологии

36.2%
37.5%

Финансовые услуги

11.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GFEB
36.2%
SCHX
37.5%

Финансовые услуги

GFEB
11.9%
SCHX
9.9%

Коммуникационные услуги

GFEB
10.9%
SCHX
10.3%

Потребительский циклический сектор

GFEB
10.1%
SCHX
9.7%

Здравоохранение

GFEB
8.4%
SCHX
8.4%

Промышленность

GFEB
8.1%
SCHX
8.5%

Потребительский защитный сектор

GFEB
4.9%
SCHX
4.5%

Энергетика

GFEB
3.5%
SCHX
3.4%

Коммунальные услуги

GFEB
2.3%
SCHX
2.6%

Недвижимость

GFEB
1.9%
SCHX
2.0%

Сырьевые материалы

GFEB
1.8%
SCHX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с PBJAGFEB с FDNDGFEB с GMARGFEB с APRQGFEB с DDECGFEB с BUFQGFEB с AAPR
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

GFEB vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.34

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.19

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.11

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

14.13

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.85

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GFEB и SCHX

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFEBSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-34.33%

+24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-9.02%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.63%

-19.04%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.27%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-3.97%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.98%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и SCHX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 0.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFEBSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.86%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

9.03%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

11.98%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

17.12%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

18.14%

-10.58%

Сравнение комиссий GFEB и SCHX

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и SCHX

GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GFEB and SCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHX has higher volatility (2.86%) compared to GFEB (0.84%). In terms of maximum drawdown, GFEB dropped -9.63% vs SCHX's -34.33%.

On 3-year performance, SCHX leads with 22.63% vs 13.05% for GFEB. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GFEB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHX has performed better with a 22.63% return vs 13.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.

SCHX has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GFEB.

GFEB is categorized as Options Trading, while SCHX is Large Cap Blend Equities. GFEB tracks NONE, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: FT Vest and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for GFEB and 0.03% for SCHX.

GFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFEB и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор