Сравнение GFEB с ISWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).
GFEB и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFEB и ISWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFEB и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | -0.55% | 11.19% | 13.06% | 13.76% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.01% | 23.23% | -3.96% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GFEB показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.
GFEB
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFEB и ISWN
GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Доходность на риск
GFEB vs. ISWN — Ранг доходности на риск
GFEB
ISWN
Сравнение GFEB c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFEB | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.96 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.30 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFEB | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.03 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между GFEB и ISWN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFEB и ISWN
GFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок GFEB и ISWN
Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и ISWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFEB | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -32.35% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.63% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -6.12% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -16.56% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.35% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFEB и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) составляет 3.02%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFEB | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.91% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 8.66% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 11.84% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 11.47% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 11.41% | -3.73% |