PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEB с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEB с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

GFEB и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEB - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GFEB и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEB и APRW

2026 (YTD)202520242023
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		-1.06%11.19%13.06%13.76%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, GFEB показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

GFEB

1 день
1.58%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
1.28%
1 год
11.75%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с GFEB:
GFEB с GMARGFEB с FDNDGFEB с PBJAGFEB с BGLDGFEB с DOGGGFEB с AJANGFEB с APRD
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий GFEB и APRW

GFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

GFEB vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEB
Ранг доходности на риск GFEB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEB c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEBAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.49

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.93

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

13.27

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEB vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEB и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEBAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между GFEB и APRW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEB и APRW

Ни GFEB, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок GFEB и APRW

Максимальная просадка GFEB за все время составила -9.63%, примерно равная максимальной просадке APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEB и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEBAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-9.61%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-5.62%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

0.00%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.15%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.82%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEB и APRW

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что GFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEBAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.71%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

1.60%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

6.93%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

6.73%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.68%

6.47%

+1.21%